Inovação – Brain HFT

Sistema Brain HFT

Não podia deixar de começar com a principal de todas as inovações e a mais promissora que tem sido um divisor de águas na minha vida e dos meus clientes após me tornar consultor CVM. O sistema esse ano vai completar 4 anos de pesquisas e desenvolvimento, não é um sistema estático visto que está em constante melhorias e implementações. Inicialmente, o sistema foi desenvolvido apenas para o mercado futuro do IBOV, considerando que a bolsa no Brasil opera com “book” aberto. Isso permite visualizar, em tempo real, quem está comprando e vendendo, bem como as partes envolvidas.

Comecei a desenvolver o sistema porque percebi que a análise gráfica, por si só, não era suficiente para obter lucros no mercado futuro do IBOV – na verdade, estava longe disso. Por isso, passei a considerar o comportamento das instituições, analisando quem estava comprando e vendendo, como um indicador adicional.

Com o tempo, por meio de análises de desempenho e resultados, entendemos quais atores institucionais tendem a ter um bom desempenho e consegui identificar padrões típicos de ordens de pessoas físicas. É importante destacar que a realidade de que 95% das pessoas físicas perdem dinheiro na bolsa é bastante concreta. Justamente por isso, tornou-se crucial identificar onde está posicionada a maior parte desses investidores. Ao longo dos meses, o que antes era feito manualmente passou a ser executado por um algoritmo, complementado por um sistema de curadoria de dados.

Gradualmente, foram inovadoras outras tratativas para incorporar informações relevantes e/ou sinérgicas ao ativo em questão. Além disso, melhorias de desempenho foram realizadas para que o sistema pudesse analisar um maior número de ativos por minuto, bem como correções de bugs e instabilidades, otimização do armazenamento de dados e melhorias de sistemas auxiliares, entre outros aprimoramentos.

Hoje, em janeiro de 2025, o sistema Brain é capaz de analisar 30 ativos por minuto, determinando se cada um está mais propenso à compra ou à venda, com base na teoria Arbitrage Pricing Theory (APT), que considera múltiplos fatores para indicar a tendência de alta ou baixa de um ativo. Embora ainda não tenhamos um sistema completo de High-Frequency Trading (HFT), posso afirmar com propriedade que contamos com um “cérebro” robusto, que auxilia significativamente na tomada de decisão sobre comprar ou vender um ativo e também sugere operações de compra ou venda com base em suas análises.

Seria uma mentira afirmar que as primeiras versões do sistema Brain HFT eram consistentes no sentido de gerar ganhos de capital. A realidade é que o sistema só se tornou significativamente consistente em ganhos de capital em 2022 (veja mais na nossa seção chamada GESTÃO). Tenho planos para, ainda em 2025, lançar uma versão pública do sistema para nossos assinantes e/ou investidores.

Sistema Neuro Net X

O Sistema Neuro Net X é o principal sistema de suporte, criado diante da necessidade de maior poder de análise do Brain HFT. Mesmo com um computador extremamente potente, não era possível atender sozinho às melhorias e implementações que eu já havia desenvolvido, pois o hardware se tornou o gargalo. A solução foi adotar a famosa estratégia militar: dividir para conquistar.

Enquanto um processador Threadripper da AMD com 64 núcleos custa mais de 30 mil reais tornando inviável, no momento, investir quase 50 mil reais para montar um sistema baseado nesse processador, utilizei criatividade, a linguagem de programação Python e computação em nuvem para desenvolver o Sistema Neuro Net X, garantindo o desempenho necessário para operar o Brain HFT de forma eficiente sem precisar investir tanto capital.

Este sistema é incrivelmente escalonável. Estimo que ele pode alcançar potências de hardware superiores às dos melhores sistemas HFT disponíveis no mercado. Para facilitar a compreensão da lógica por trás disso, imagine o seguinte: você tem uma TV de 32 polegadas, mas deseja uma tela maior. No entanto, não tem capital suficiente, pois os preços não seguem uma lógica linear. Por exemplo, uma TV de 36 polegadas não custa apenas três vezes o valor de uma de 32 polegadas – o preço é muito maior, podendo ser sete ou oito vezes mais caro.

Agora, pense em tirar uma foto, cortá-la em quatro partes e colocar cada parte em uma TV menor. Juntas, essas TVs formariam o equivalente a uma tela de 64 polegadas. Essa é a ideia do Neuro Net X, mas aplicada a computadores (a programação computacional faz a conexão). Ele divide as tarefas entre diversas máquinas, criando um poder de processamento combinado muito maior, com custo bem mais baixo e ainda escalonável.

Por isso, estimo que, quando o sistema estiver totalmente implementado em sua capacidade máxima, ele será capaz de analisar até 120 ativos por minuto, um salto significativo em relação aos 30 ativos por minuto que processamos atualmente.

Este sistema também oferece maior segurança, pois sua integração e operação dependem de um conhecimento profundo, algo que, no momento, apenas eu, Rogers, possuo para realizar o deploy do algoritmo. Então, meus queridos clientes, rezem sempre por mim: este sistema é único e promete nos trazer muitas alegrias enquanto eu estiver vivo (risos).

Brincadeiras à parte, o Neuro Net X, embora não seja minha principal criação, é um verdadeiro potencializador de sonhos. Para mim, ele simboliza a superação das adversidades e a conquista de barreiras que antes pareciam intransponíveis. É como abastecer uma Ferrari que estava com o tanque quase vazio, pronta para alcançar novos e extraordinários patamares.